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VWAP 그리고 MVWAP 소스와 거래 : Microsoft Excel에서 적절한 계산을 입력 할 필요가있다. MVWAP을 달성하는 것은 VWAP 계산 된 후에 매우 간단합니다. MVWAP 기본적 VWAP 값의 평균이다. VWAP는 매일 산출하지만, 평균의 평균이기 때문에 MVWAP 날마다 이동할 수있다. 이는 이동 평균 볼륨 가중 된 가격으로 장기 상인을 제공합니다. 상인이 10 기간 MVWAP을 원한다면, 그들은 단순히 처음 10 VWAP 계산을 평균 것입니다 후 경과 처음 10 시간 동안 기다린 것입니다. 이것은 MVWAP 계산을 받고 계속하려면 기간 10에서 플롯되는이기 시작 MVWAP와 상인을 제공 할 것이다, 가장 최근의 기간에서 새 VWAP을 포함, 최근 10 VWAP 수치를 평균 11 기간 이전에서 VWAP 놓습니다. 지표 및 관련 계산을 이해하는 것이 중요하지만 차트에 적용, 소프트웨어를 차트 것은 우리를 위해 계산을 수행 할 수 있습니다. VWAP 또는 MVWAP 포함되지 않는 소프트웨어에서 여전히 상기 계산을 이용하여 소프트웨어에 표시기를 프로그래밍하는 것이 가능하다. (관련 독서를 들어, 수익성 주식 차트를 만들기위한 팁을 참조하십시오.)이 VWAP 표시를 선택함으로써, 차트에 표시됩니다. 일반적으로이 지표로 변경하거나 조정할 수없는 수학적 변수가있을 수 없습니다. 상인이 이동 VWAP (MVWAP) 표시를 사용하고자하는 경우, 그녀는 계산에 평균 얼마나 많은 기간을 조정할 수 있습니다. 이것은 우리 차트 플랫폼 변수를 조정함으로써 수행 될 수있다. 지표를 선택하고 그 편집으로 이동 또는 특성이 평균 기간을 변경하는 기능을한다. VWAP MVWAP과 차이점을 이해하여야 할 지표 몇 가지 주요 차이점이있다. VWAP는 하루 동안 누적 합계를 제공합니다. 따라서, 일의 최종 값은 하루의 볼륨 가중 평균 가격입니다. 1 분 차트를 사용하는 경우, 일의 VWAP 제공 마지막으로, 하루에 대하여 설명한다 (390) (6.5 X 시간 60 분) 계산이있다. 한편 MVWAP 우리가 분석하고자 VWAP 계산의 수의 평균을 제공한다. 이것은 시간이 지남에 VWAP 값의 평균을 제공 한 다음 날부터 유체 실행할 수 MVWAP 대한 최종 값이 없다는 것을 의미한다. 이것은 MVWAP 훨씬 맞춤형한다. 특정 요구에 맞게 맞춤화 될 수있다. 또한 단기 거래 전략 훨씬 더 반응 시장으로 이동하게 될 수 있거나 또는 더 긴 기간이 선택되는 경우, 시장 잡음을 부드럽게 할 수있다. VWAP 구입하고 상인을 보유, 특히 실행 (또는 하루의 끝)을 게시 할 가치있는 정보를 제공합니다. 그것은 상인들이 평균 가격 그 날보다 더 나은받은 알고하거나 더 나쁜 가격을받은 경우 수 있습니다. MVWAP 반드시이 같은 정보를 제공하지 않습니다. (자세한 내용은 이해 주문 실행을 참조하십시오.) VWAP 매일 신선한 시작됩니다. 시장이 때문에 연 후 볼륨이 작업은 일반적으로 VWAP 계산에 크게 무게, 첫 번째 기간에 무겁습니다. MVWAP는 가장 최근주기 (예 : 10)는 항상 평균 같이, 날마다지지되고 개별 시간에 덜 민감 할 수있다 - 과 평균화 점차 덜보다 기간이된다. 보안이 추세 때 일반 전략, 우리는 시장에서 정보를 얻을 수 VWAP과 MVWAP를 사용할 수 있습니다. 가격 VWAP 이상인 경우 판매 좋은 장중 가격이다. 가격 VWAP 미만인 경우, 구입 좋은 장중 가격이다. (추가 독서를 들어, 데이터 기반 일중 차트의 장점을 참조하십시오.)하지만이 내 일을 사용에주의가 있습니다. 가격은 동적, 그래서 무슨 일이 하루의 말하지 않을 수 있습니다 하루에 한 지점에서 좋은 가격을 것으로 보인다. 상승 추세 일에, 상인은 가격이 MVWAP 또는 VWAP을 반송로 구입을 시도 할 수 있습니다. 가격이 라인을 향해 밀어으로 또는, 그들은 하락세에 판매 할 수 있습니다. 그림 2는 아이 셰어 실버 트러스트 ETF (SLV)의 가격 행동의 삼일을 보여줍니다. 가격이 상승, 그것은 크게 VWAP과 MWAP 위에 머물렀다 및 구매 기회를 제공하는 선지지 않습니다. 가격이 떨어졌다, 그들은 대부분 지표 아래에 머물렀고, 선이 기회를 판매했다으로 집회. 인스 티넷 실행 전문가들은 글로벌, 이벤트 기반, 다중 자산 거래 전략은 전문가 동작을 수정하기 위해 광범위한 컨트롤, 거의 모든 거래의 목적을 해결하기위한 전략의 핵심 세트를 제공합니다. 대부분의 교환, 대안과 어두운 유동성 소스 광범위한 글로벌 전략의 일관성 제품군에 액세스 할 수있는 포괄적 인 광범위한 시장 연결성은 사용자 정의 알고리즘은 혁신적인 고급 유동성과 가격 발견 기술이 위험에 배포 비 주식 자산 군에 대한 정교한 전술 지원의 전문가 라이브러리를 사용하여 조립 - controlled 전략 프레임 워크 독점 분석 및 경고, 옵션 이벤트 중심 지속적으로 전술을 기본 향상을 통해 역사 볼륨 프로파일은 미국 연방 준비 제도 이사회 (FRB)의 FOMC 발표와 같은 특수 거래일을 반영 최신 시장 구조 조사 및 규정에 적응 일정 중심의 전략이 아닌 통보 직접 FIX 연결을 통해 또는 타사 OMS 및 EMS 플랫폼을 통해 유통 및 월말 인스 티넷의 수상 경력에 빛나는 EMS 플랫폼에서 알고리즘의 전문가 제품군에 대한 원활한 유연한 액세스, 광범위한 제어 사용자 설정 최소화 전문가를 사용하여 전략 행동과 실행 스타일을 수정 강력한 전략 유효성 검사 오류 및 경고 도구는 벤치 마크 전략이 시장에 미치는 영향 및 벤치 마크 위험의 균형을 최적의 거래 궤도를 유지 인스 티넷의 실시간 시각화 도구 전문가 전략 벤치 마크 전략 실행 전문가와 실행 성능을 모니터링합니다. 에와 닫는 경매 경매시 거래하면서 개방 경매 기간 동안 거래 잔액에 미치는 영향 및 분산을 TargetClose 동안 무역 수평선에 걸쳐 균등하게 거래를 배포 TWAP VWAP 대상 볼륨 가중 평균 가격은 균형에 미치는 영향 및 분산 도착 가격 TargetOpen 균형에 미치는 영향에서 분산입니다 TEN 혼합 벤치 마크 전략 참여 전략 실행 전문가의 참여 전략 무역 지정된 거래 수평선을 통해 시장 규모의 목표 비율에 시장 경매에 대한 액세스를 자동화합니다. PART 시장 볼륨 DynaPART의 지정된 비율이 가격에 대한 응답으로 목표 비율을 조정 대상으로 이동 StepPART는 별개의 가격 밴드 내에서 목표 속도를 조절 유동성-기반 전략 실행 전문가 유동성 중심의 전략 무역 적응 동적으로 실시간 시장 데이터 및 분석을 기반으로 전술을 조정 피드백. 나이트 호크는 지능적으로 코브라 최소한의 신호 위험 WORK으로 유동성을 추구 어두운 유동성 소스를 집계 동적으로 시장 상황에 대한 전술 BlockPeg 블록 추구 행동 쌍 전략 실행 전문가 쌍 전략 수동 유동성 공급은 한 쌍에 원하는 확산을 실현 결합하여 시간이 지남에 따라 수동 유동성을 제공 MAKE 조정 합병 차익, 상대 값 및 통계 쌍 거래에 대한 주식의. 실행 전문가가 지원되는 시장 거래는 냉정한 정밀도의 게임이다. 정밀 그러나, 제 계획이 시작하기 전에 무엇보다도, 당신이 무엇보다 중요한 전략으로 무장해야 충분한 계획과 실행이 필요합니다. 전술과는 달리, 전략 롤 - 업 및 전략의 달성에 기여 전술의 일관성있는 적용을 통해 달성되는 장기, 높은 수준의 불빛입니다. 거래 전략은 당신이 하루 거래 보안의 종류에 따라 다를 수 있지만, 당신이 무역에서 다시 한 번, 당신은 당신의 전략은 무역의 처음부터 끝까지를 안내해야합니다. TraderHQ의이 섹션에서 우리는 그들을 포장을 풀고 모든 거래 전략에 대한 정보를 분석하여 우리의 고객을 제공하기위한 시도로 거래 전략의 종류에 대해 자세히 알아보세요. 즐겨. 여러 도구 축적량 (또는 다른 시장) 분석을 위해 존재하고, 단일 공구가없는 상태. 모든 상인이 잘 알고있는 투자의 가장 기본적인 원칙 중 하나는 낮은 구매하는 것입니다.
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